PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с CPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с CPT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, CPT in REIT - Residential. Over the past 10 years, EPR returned 3.47%/yr vs 7.47%/yr for CPT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EPR и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 3.47% против 7.47% соответственно.

EPR

1 день
0.49%
1 месяц
-0.57%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.27%
1 год
8.77%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.88%
10 лет*
3.47%

CPT

1 день
0.53%
1 месяц
8.51%
С начала года
3.41%
6 месяцев
10.68%
1 год
1.19%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.67%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPR
EPR Properties		18.74%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%
CPT
Camden Property Trust		3.41%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%

Correlation

The correlation between EPR and CPT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1997 г.

0.53

The correlation between EPR and CPT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.41B

CPT:

$11.81B

EPS

EPR:

$3.55

CPT:

$3.60

Коэффициент P/E

EPR:

16.24

CPT:

31.30

Коэффициент PEG

EPR:

0.35

CPT:

0.88

Коэффициент P/S

EPR:

6.30

CPT:

10.27

Коэффициент P/B

EPR:

1.91

CPT:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

CPT:

$725.73M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

CPT:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Camden Property Trust

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ

Доходность на риск

EPR vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRCPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.07

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.23

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.08

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

0.15

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа CPT равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRCPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.31

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EPR и CPT

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и CPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-75.31%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-16.05%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-24.87%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-50.22%

+14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

-50.22%

-31.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-26.47%

+23.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-12.90%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

8.58%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и CPT

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 4.60%, в то время как у Camden Property Trust (CPT) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.33%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

14.32%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

19.41%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

22.70%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

24.37%

+18.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и CPT

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности CPT в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.74%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
EPR
EPR Properties		6.22%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
181.25M
0
(EPR) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EPR and CPT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPT has higher volatility (5.33%) compared to EPR (4.60%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs CPT's -75.31%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и CPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор