Сравнение EPR с AVB
EPR (EPR Properties) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, EPR returned 3.47%/yr vs 4.47%/yr for AVB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPR и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: 3.47% против 4.47% соответственно.
EPR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 3.47%
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение доходности по годам EPR и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 18.74% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between EPR and AVB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1997 г. | 0.53 |
The correlation between EPR and AVB shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.41B
AVB:
$26.42B
EPR:
$3.55
AVB:
$8.02
EPR:
16.24
AVB:
23.40
EPR:
0.35
AVB:
13.46
EPR:
6.30
AVB:
8.72
EPR:
1.91
AVB:
2.26
EPR:
$700.22M
AVB:
$3.06B
EPR:
$568.77M
AVB:
$2.08B
EPR:
$582.57M
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. AVB — Ранг доходности на риск
EPR
AVB
Сравнение EPR c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPR | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.19 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.37 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.20 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EPR и AVB
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -70.04% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -20.87% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -29.40% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -38.36% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -46.91% | -35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -16.71% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -11.74% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 10.95% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и AVB
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 4.60%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.81% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 15.17% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 20.23% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 22.21% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.45% | 24.69% | +17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и AVB
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности AVB в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
EPR EPR Properties | 6.22% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и AVB
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and AVB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (5.81%) compared to EPR (4.60%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs AVB's -70.04%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор