PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.60%/yr vs 10.17%/yr for VEA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EPP charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности EPP и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.17% соответственно.

EPP

1 день
-1.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.60%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		9.57%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between EPP and VEA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.86

The correlation between EPP and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и VEA

Секторы
EPP
VEA

Финансовые услуги

46.0%
23.3%

Сырьевые материалы

14.6%
7.5%

Промышленность

8.6%
19.2%

Недвижимость

7.8%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.5%

Здравоохранение

3.7%
8.2%

Коммунальные услуги

3.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.6%

Энергетика

2.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Технологии

1.1%
13.8%

Финансовые услуги

EPP
46.0%
VEA
23.3%

Сырьевые материалы

EPP
14.6%
VEA
7.5%

Промышленность

EPP
8.6%
VEA
19.2%

Недвижимость

EPP
7.8%
VEA
2.7%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.0%
VEA
7.5%

Здравоохранение

EPP
3.7%
VEA
8.2%

Коммунальные услуги

EPP
3.6%
VEA
3.3%

Потребительский защитный сектор

EPP
3.0%
VEA
5.6%

Энергетика

EPP
2.9%
VEA
5.4%

Коммуникационные услуги

EPP
2.7%
VEA
3.4%

Технологии

EPP
1.1%
VEA
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EPP vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPPVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.09

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.87

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.81

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

10.94

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPP vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPPVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.09

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EPP и VEA

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-60.68%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-11.63%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-13.45%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-29.71%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-35.73%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.90%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-13.29%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.98%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и VEA

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.65%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.66%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

13.32%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.66%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.55%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

17.36%

+1.75%

Сравнение комиссий EPP и VEA

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и VEA

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.44%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EPP and VEA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to EPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.17% vs 7.60% for EPP. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.17% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

EPP has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.62% for VEA.

EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор