PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с URTH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.77%/yr vs 13.46%/yr for URTH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPP charges 0.48%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности EPP и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.46% соответственно.

EPP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.50%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.35%
1 год
15.43%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.71%
10 лет*
7.77%

URTH

1 день
1.32%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.95%
1 год
26.21%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		8.41%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.35%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between EPP and URTH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.71

The correlation between EPP and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и URTH

Секторы
EPP
URTH

Финансовые услуги

44.9%
15.3%

Сырьевые материалы

17.0%
3.3%

Промышленность

8.5%
10.8%

Недвижимость

7.4%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.8%

Коммунальные услуги

3.5%
2.8%

Здравоохранение

3.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.0%

Энергетика

2.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
8.6%

Технологии

1.0%
30.5%

Финансовые услуги

EPP
44.9%
URTH
15.3%

Сырьевые материалы

EPP
17.0%
URTH
3.3%

Промышленность

EPP
8.5%
URTH
10.8%

Недвижимость

EPP
7.4%
URTH
1.7%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.2%
URTH
8.8%

Коммунальные услуги

EPP
3.5%
URTH
2.8%

Здравоохранение

EPP
3.3%
URTH
8.9%

Потребительский защитный сектор

EPP
2.9%
URTH
5.0%

Энергетика

EPP
2.7%
URTH
4.0%

Коммуникационные услуги

EPP
2.6%
URTH
8.6%

Технологии

EPP
1.0%
URTH
30.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

EPP vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPPURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.10

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.88

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.91

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

12.90

-7.64

EPP vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPP и URTH

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-34.01%

-32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.06%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-16.94%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-26.05%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-34.01%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.58%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-4.37%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.04%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и URTH

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.70%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.18%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

12.59%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.27%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

17.30%

+1.84%

Сравнение комиссий EPP и URTH

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и URTH

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности URTH в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		5.06%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
URTH
iShares MSCI World ETF		2.01%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

EPP and URTH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPP has higher volatility (5.46%) compared to URTH (4.70%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs URTH's -34.01%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.46% vs 7.77% for EPP. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.46% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

EPP has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 2.01% for URTH.

EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while URTH is Global Equities. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.24% for URTH.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор