Сравнение EPP с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EPP и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 5.29% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.32% против 9.76% соответственно.
EPP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.32%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и IWM
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EPP vs. IWM — Ранг доходности на риск
EPP
IWM
Сравнение EPP c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.66 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.82 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.76 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EPP и IWM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и IWM
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.58% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и IWM
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -59.05% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -13.74% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -31.91% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -41.13% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.91% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -10.83% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.70% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и IWM
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.31% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.47% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 14.47% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 23.18% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 22.55% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.99% | -3.88% |