Сравнение EPP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Gold Trust (IAU).
EPP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.43% против 14.27% соответственно.
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и IAU
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EPP vs. IAU — Ранг доходности на риск
EPP
IAU
Сравнение EPP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.90 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.33 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.72 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 9.95 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.90 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.26 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.90 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EPP и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и IAU
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и IAU
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -45.14% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -19.18% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -20.93% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -21.82% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -11.71% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -15.98% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.23% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.07%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 10.44% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 24.15% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 27.64% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.70% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.83% | +3.27% |