PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPP с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с FLJP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPP returned 5.71%/yr vs 9.33%/yr for FLJP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPP charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности EPP и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 14.50%.

EPP

1 день
-0.78%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
7.67%
С начала года
10.68%
1 год
15.09%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.11%

FLJP

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
8.43%
С начала года
14.50%
1 год
33.04%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		10.68%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%4.16%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		14.50%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%

Correlation

The correlation between EPP and FLJP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.68

The correlation between EPP and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и FLJP

Секторы
EPP
FLJP

Финансовые услуги

44.9%
15.8%

Сырьевые материалы

17.0%
4.4%

Промышленность

8.5%
25.2%

Недвижимость

7.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.7%

Коммунальные услуги

3.5%
1.2%

Здравоохранение

3.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.0%

Энергетика

2.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
8.0%

Технологии

1.0%
19.4%

Финансовые услуги

EPP
44.9%
FLJP
15.8%

Сырьевые материалы

EPP
17.0%
FLJP
4.4%

Промышленность

EPP
8.5%
FLJP
25.2%

Недвижимость

EPP
7.4%
FLJP
2.9%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.2%
FLJP
12.7%

Коммунальные услуги

EPP
3.5%
FLJP
1.2%

Здравоохранение

EPP
3.3%
FLJP
5.5%

Потребительский защитный сектор

EPP
2.9%
FLJP
4.0%

Энергетика

EPP
2.7%
FLJP
0.9%

Коммуникационные услуги

EPP
2.6%
FLJP
8.0%

Технологии

EPP
1.0%
FLJP
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

EPP vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPPFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.66

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.32

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.50

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

8.61

-3.83

EPP vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPP и FLJP

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-32.49%

-33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-13.30%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-14.17%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-32.49%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.49%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-9.27%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.85%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и FLJP

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 3.33%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.58%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

16.36%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

19.98%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

18.00%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

17.89%

+1.10%

Сравнение комиссий EPP и FLJP

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и FLJP

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности FLJP в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.40%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.30%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPP and FLJP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (6.58%) compared to EPP (3.33%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.33% vs 5.71% for EPP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.33% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

FLJP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.40% for EPP.

EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJP is Japan Equities. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор