PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с FLAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index while FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPP returned 4.54%/yr vs 5.94%/yr for FLAU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EPP charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.

Доходность

Сравнение доходности EPP и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 10.26%.

EPP

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.86%
1 год
15.94%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.43%

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и FLAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		9.00%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%3.92%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%

Correlation

The correlation between EPP and FLAU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between EPP and FLAU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и FLAU

Секторы
EPP
FLAU

Финансовые услуги

46.0%
36.0%

Сырьевые материалы

14.6%
26.2%

Промышленность

8.6%
6.4%

Недвижимость

7.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.6%

Здравоохранение

3.7%
4.9%

Коммунальные услуги

3.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.7%

Энергетика

2.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.7%

Технологии

1.1%
1.2%

Финансовые услуги

EPP
46.0%
FLAU
36.0%

Сырьевые материалы

EPP
14.6%
FLAU
26.2%

Промышленность

EPP
8.6%
FLAU
6.4%

Недвижимость

EPP
7.8%
FLAU
6.4%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.0%
FLAU
6.6%

Здравоохранение

EPP
3.7%
FLAU
4.9%

Коммунальные услуги

EPP
3.6%
FLAU
0.8%

Потребительский защитный сектор

EPP
3.0%
FLAU
3.7%

Энергетика

EPP
2.9%
FLAU
5.7%

Коммуникационные услуги

EPP
2.7%
FLAU
1.7%

Технологии

EPP
1.1%
FLAU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ

Доходность на риск

EPP vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPPFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.92

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.36

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.52

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

4.69

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPP vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAU равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPPFLAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EPP и FLAU

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и FLAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-45.73%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-10.01%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-22.03%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-24.68%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.30%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-6.79%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.24%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и FLAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.53%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.35%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.65%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

16.63%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

19.60%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

23.58%

-4.47%

Сравнение комиссий EPP и FLAU

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и FLAU

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FLAU в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.46%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EPP and FLAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLAU has higher volatility (5.35%) compared to EPP (4.53%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs FLAU's -45.73%.

On 5-year performance, FLAU leads with 5.94% vs 4.54% for EPP. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 5.94% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

EPP has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.95% for FLAU.

EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.09% for FLAU.

EPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор