Сравнение EPP с FLAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU).
EPP и FLAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и FLAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и FLAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 3.92% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 5.99% | 15.95% | 1.81% | 12.58% | -5.58% | 9.90% | 11.00% | 23.38% | -10.17% | 1.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPP показывает доходность 6.30%, а FLAU немного ниже – 5.99%.
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
FLAU
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и FLAU
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.
Доходность на риск
EPP vs. FLAU — Ранг доходности на риск
EPP
FLAU
Сравнение EPP c FLAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | FLAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.59 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.92 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 7.51 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EPP и FLAU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и FLAU
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FLAU в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 3.07% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и FLAU
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и FLAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -45.73% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -12.82% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -24.68% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -7.05% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -6.87% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.28% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и FLAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.07%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.71% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 12.51% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 20.60% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.51% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 23.66% | -4.56% |