PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPP с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPP и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPP и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
6.30%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 7.43% против 1.84% соответственно.


EPP

1 день
0.96%
1 месяц
-4.69%
С начала года
6.30%
6 месяцев
5.53%
1 год
24.98%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.43%

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий EPP и EWM

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

EPP vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPP
Ранг доходности на риск EPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 7777
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPPEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.84

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.51

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.17

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

11.70

-2.86

EPP vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPPEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.07

+0.31

Корреляция

Корреляция между EPP и EWM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и EWM

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.55%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок EPP и EWM

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EPPEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-89.19%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-9.09%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-23.84%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-43.81%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-7.46%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-31.97%

+21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.46%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и EWM

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EPPEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.91%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.31%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

15.89%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

13.62%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

16.36%

+2.74%