PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPP с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с EEMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while EEMV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.44%/yr vs 5.86%/yr for EEMV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPP charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности EPP и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPP показывает доходность 15.59%, а EEMV немного ниже – 15.52%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 7.44% против 5.86% соответственно.

EPP

1 день
-0.28%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
7.18%
С начала года
15.59%
1 год
18.95%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.44%
Всё время*
9.14%

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
10.35%
С начала года
15.52%
1 год
19.82%
3 года*
13.00%
5 лет*
6.08%
10 лет*
5.86%
Всё время*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEMV

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
$18.82M$15.64M$18.20M

EPP

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
$18.54M$16.59M$19.38M

Сравнение доходности по годам EPP и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		15.59%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		15.52%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between EPP and EEMV is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.78

The correlation between EPP and EEMV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPP и EEMV

Секторы
EPP
EEMV

Финансовые услуги

45.0%
18.3%

Сырьевые материалы

15.8%
2.6%

Промышленность

8.7%
5.8%

Недвижимость

7.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.7%

Здравоохранение

3.8%
5.5%

Коммунальные услуги

3.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.0%

Энергетика

2.5%
3.5%

Технологии

1.0%
37.4%

Финансовые услуги

EPP
45.0%
EEMV
18.3%

Сырьевые материалы

EPP
15.8%
EEMV
2.6%

Промышленность

EPP
8.7%
EEMV
5.8%

Недвижимость

EPP
7.2%
EEMV
0.6%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.9%
EEMV
6.7%

Здравоохранение

EPP
3.8%
EEMV
5.5%

Коммунальные услуги

EPP
3.5%
EEMV
4.2%

Потребительский защитный сектор

EPP
3.2%
EEMV
5.4%

Коммуникационные услуги

EPP
2.6%
EEMV
10.0%

Энергетика

EPP
2.5%
EEMV
3.5%

Технологии

EPP
1.0%
EEMV
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с AAXJEPP с EWTEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

EPP vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPP c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPPEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.20

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.70

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.10

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

6.19

-0.17

EPP vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMV равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPP и EEMV

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-31.56%

-34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.50%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-12.47%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-21.90%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-31.56%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.68%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-7.93%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.21%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и EEMV

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.07%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.51%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

15.62%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.65%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

12.66%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

14.09%

+4.93%

Сравнение комиссий EPP и EEMV

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и EEMV

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EEMV в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.21%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.25%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Часто задаваемые вопросы

EPP and EEMV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (6.51%) compared to EPP (4.07%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, EPP leads with 7.44% vs 5.86% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPP has performed better with a 7.44% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

EPP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.21% for EEMV.

EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while EEMV is Emerging Markets Equities. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.25% for EEMV.

EPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор