Сравнение EEMV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
EEMV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMV или USMV.
Основные характеристики
| EEMV | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.13% | 21.29% |
| Дох-ть за 1 год | 17.88% | 29.85% |
| Дох-ть за 3 года | 0.65% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.90% | 9.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.69% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 4.82 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 10.47 | 22.44 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 9.57% | 8.45% |
| Макс. просадка | -31.56% | -33.10% |
| Текущая просадка | -4.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EEMV и USMV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMV и USMV
С начала года, EEMV показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 2.69% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMV и USMV
EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и USMV
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности USMV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.79% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% | 2.71% | 2.51% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок EEMV и USMV
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и USMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.