Сравнение EEMV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
EEMV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMV или USMV.
Корреляция
Корреляция между EEMV и USMV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMV и USMV
Основные характеристики
EEMV:
1.08
USMV:
1.82
EEMV:
1.58
USMV:
2.53
EEMV:
1.20
USMV:
1.33
EEMV:
0.79
USMV:
2.35
EEMV:
3.50
USMV:
7.85
EEMV:
2.88%
USMV:
2.05%
EEMV:
9.30%
USMV:
8.85%
EEMV:
-31.56%
USMV:
-33.10%
EEMV:
-6.91%
USMV:
-4.70%
Доходность по периодам
С начала года, EEMV показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 2.66% против 10.25% соответственно.
EEMV
-0.74%
-1.83%
0.71%
11.43%
1.91%
2.66%
USMV
1.04%
-0.84%
4.89%
16.38%
7.70%
10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMV и USMV
EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMV и USMV
EEMV
USMV
Сравнение EEMV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и USMV
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности USMV в 1.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 3.53% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% | 2.71% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.66% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок EEMV и USMV
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и USMV
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 2.34%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.