PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

EEMV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.05% против 9.64% соответственно.

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с FSPSX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий EEMV и USMV

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

EEMV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.05

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.15

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.06

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

0.25

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.05

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.53

Корреляция

Корреляция между EEMV и USMV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и USMV

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности USMV в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и USMV

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-33.10%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.91%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-17.93%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-33.10%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-4.87%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-2.88%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.03%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и USMV

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.02%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

6.07%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

12.50%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

12.38%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

14.51%

-0.77%