Сравнение EEMV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
EEMV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMV или USMV.
Корреляция
Корреляция между EEMV и USMV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMV и USMV
Основные характеристики
EEMV:
1.05
USMV:
2.08
EEMV:
1.52
USMV:
2.90
EEMV:
1.19
USMV:
1.38
EEMV:
0.92
USMV:
2.70
EEMV:
2.83
USMV:
8.56
EEMV:
3.28%
USMV:
2.16%
EEMV:
8.83%
USMV:
8.89%
EEMV:
-31.56%
USMV:
-33.10%
EEMV:
-4.11%
USMV:
-0.43%
Доходность по периодам
С начала года, EEMV показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 2.74% против 10.50% соответственно.
EEMV
2.24%
1.87%
1.88%
8.53%
3.74%
2.74%
USMV
5.56%
3.34%
5.40%
18.18%
8.13%
10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMV и USMV
EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMV и USMV
EEMV
USMV
Сравнение EEMV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и USMV
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 3.42% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% | 2.71% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.59% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок EEMV и USMV
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и USMV
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 1.67%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.