PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 6.68%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.68% против 15.49% соответственно.

EEMV

1 день
-1.04%
1 месяц
7.00%
С начала года
17.74%
6 месяцев
18.90%
1 год
26.57%
3 года*
14.14%
5 лет*
5.59%
10 лет*
6.68%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.74%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EEMV and SPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.67

The correlation between EEMV and SPY shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMV и SPY

Секторы
EEMV
SPY

Технологии

28.9%
35.9%

Финансовые услуги

17.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.8%

Промышленность

6.7%
7.8%

Здравоохранение

6.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.3%

Коммунальные услуги

4.6%
2.4%

Энергетика

3.4%
3.6%

Сырьевые материалы

3.1%
1.8%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Технологии

EEMV
28.9%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

EEMV
17.7%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

EEMV
11.2%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

EEMV
6.8%
SPY
4.8%

Промышленность

EEMV
6.7%
SPY
7.8%

Здравоохранение

EEMV
6.2%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

EEMV
5.0%
SPY
10.3%

Коммунальные услуги

EEMV
4.6%
SPY
2.4%

Энергетика

EEMV
3.4%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

EEMV
3.1%
SPY
1.8%

Недвижимость

EEMV
0.5%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEMEEMV с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EEMV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.38

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.24

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.16

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

14.72

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EEMV и SPY

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-55.19%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.88%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-18.76%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-24.50%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-33.72%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.70%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.05%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.91%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и SPY

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.84%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

8.90%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

11.83%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

17.05%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

17.94%

-4.08%

Сравнение комиссий EEMV и SPY

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и SPY

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.25%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and SPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (5.78%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 6.68% for EEMV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.

EEMV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.98% for SPY.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while SPY is S&P 500. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор