Сравнение EEMV с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EEMV и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMV или SPEM.
Основные характеристики
| EEMV | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.13% | 15.68% |
| Дох-ть за 1 год | 17.88% | 24.17% |
| Дох-ть за 3 года | 0.65% | 0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.90% | 5.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.69% | 4.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 10.47 | 8.89 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 9.57% | 14.77% |
| Макс. просадка | -31.56% | -64.41% |
| Текущая просадка | -4.34% | -5.46% |
Корреляция
Корреляция между EEMV и SPEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMV и SPEM
С начала года, EEMV показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 2.69% против 4.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMV и SPEM
EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMV c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и SPEM
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPEM в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.79% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% | 2.71% | 2.51% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.47% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EEMV и SPEM
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и SPEM
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 3.06%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.