PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 6.68%/yr vs 9.45%/yr for SPEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 6.68% против 9.45% соответственно.

EEMV

1 день
-1.04%
1 месяц
7.00%
С начала года
17.74%
6 месяцев
18.90%
1 год
26.57%
3 года*
14.14%
5 лет*
5.59%
10 лет*
6.68%

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.74%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between EEMV and SPEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.92

The correlation between EEMV and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и SPEM

Секторы
EEMV
SPEM

Технологии

28.9%
28.2%

Финансовые услуги

17.7%
20.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.9%

Промышленность

6.7%
8.5%

Здравоохранение

6.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.4%

Коммунальные услуги

4.6%
2.8%

Энергетика

3.4%
4.7%

Сырьевые материалы

3.1%
8.2%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Технологии

EEMV
28.9%
SPEM
28.2%

Финансовые услуги

EEMV
17.7%
SPEM
20.2%

Коммуникационные услуги

EEMV
11.2%
SPEM
7.2%

Потребительский защитный сектор

EEMV
6.8%
SPEM
3.9%

Промышленность

EEMV
6.7%
SPEM
8.5%

Здравоохранение

EEMV
6.2%
SPEM
4.0%

Потребительский циклический сектор

EEMV
5.0%
SPEM
10.4%

Коммунальные услуги

EEMV
4.6%
SPEM
2.8%

Энергетика

EEMV
3.4%
SPEM
4.7%

Сырьевые материалы

EEMV
3.1%
SPEM
8.2%

Недвижимость

EEMV
0.5%
SPEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с VTI
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

EEMV vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.98

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.73

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.77

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

10.14

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EEMV и SPEM

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-64.41%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-11.36%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-17.62%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-31.88%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-36.06%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.40%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-14.75%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.10%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и SPEM

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 5.78% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.69%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.29%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

15.92%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

17.13%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

18.80%

-4.94%

Сравнение комиссий EEMV и SPEM

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и SPEM

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.25%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and SPEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (5.78%) compared to SPEM (5.69%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.45% vs 6.68% for EEMV. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.45% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.25% for EEMV.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.11% for SPEM.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор