PortfoliosLab logo
Сравнение EEMV с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMV и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EEMV и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.07%
81.17%
EEMV
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMV:

0.84

MCHI:

0.88

Коэф-т Сортино

EEMV:

1.23

MCHI:

1.42

Коэф-т Омега

EEMV:

1.17

MCHI:

1.19

Коэф-т Кальмара

EEMV:

0.76

MCHI:

0.55

Коэф-т Мартина

EEMV:

2.24

MCHI:

2.28

Индекс Язвы

EEMV:

4.21%

MCHI:

13.37%

Дневная вол-ть

EEMV:

11.28%

MCHI:

34.81%

Макс. просадка

EEMV:

-31.56%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

EEMV:

-4.74%

MCHI:

-41.74%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции EEMV превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 1.79% против -0.30% соответственно.


EEMV

С начала года

1.57%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-1.21%

1 год

9.32%

5 лет

6.39%

10 лет

1.79%

MCHI

С начала года

10.78%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

6.12%

1 год

27.88%

5 лет

-0.82%

10 лет

-0.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMV и MCHI

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%
График комиссии EEMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMV и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMV
Ранг риск-скорректированной доходности EEMV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMV c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEMV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEMV: 0.84
MCHI: 0.88
Коэффициент Сортино EEMV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEMV: 1.23
MCHI: 1.42
Коэффициент Омега EEMV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEMV: 1.17
MCHI: 1.19
Коэффициент Кальмара EEMV, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEMV: 0.76
MCHI: 0.55
Коэффициент Мартина EEMV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEMV: 2.24
MCHI: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHI равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.88
EEMV
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и MCHI

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
3.45%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и MCHI

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.74%
-41.74%
EEMV
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 7.23%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.23%
14.44%
EEMV
MCHI