Сравнение EEMV с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EEMV и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMV или EEM.
Основные характеристики
| EEMV | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.31% | 8.85% |
| Дох-ть за 1 год | 15.30% | 16.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.31% | -3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.97% | 2.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.53% | 2.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 9.01 | 5.32 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 3.06% |
| Дневная вол-ть | 9.62% | 15.77% |
| Макс. просадка | -31.56% | -66.44% |
| Текущая просадка | -5.92% | -19.07% |
Корреляция
Корреляция между EEMV и EEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMV и EEM
С начала года, EEMV показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMV и EEM
EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMV c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и EEM
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EEM в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.83% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% | 2.71% | 2.51% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EEMV и EEM
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и EEM
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 3.23%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.