PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EEMV и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 5.05% против 7.66% соответственно.

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMVEEMV с FSPSX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Сравнение комиссий EEMV и EEM

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

EEMV vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.67

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.26

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.52

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

9.62

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.67

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Корреляция

Корреляция между EEMV и EEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и EEM

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и EEM

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-66.43%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-13.52%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-37.82%

+15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-39.82%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-9.60%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-16.12%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.55%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и EEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.67%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

9.51%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

15.13%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

20.24%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

18.43%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

20.32%

-6.58%