PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 6.55%/yr vs 9.68%/yr for EEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 6.55% против 9.68% соответственно.

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between EEMV and EEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.93

The correlation between EEMV and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и EEM

Секторы
EEMV
EEM

Технологии

28.9%
43.6%

Финансовые услуги

17.7%
17.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.7%

Промышленность

6.7%
6.2%

Здравоохранение

6.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.1%

Коммунальные услуги

4.6%
2.0%

Энергетика

3.4%
3.3%

Сырьевые материалы

3.1%
6.1%

Недвижимость

0.5%
0.9%

Технологии

EEMV
28.9%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

EEMV
17.7%
EEM
17.5%

Коммуникационные услуги

EEMV
11.2%
EEM
5.7%

Потребительский защитный сектор

EEMV
6.8%
EEM
2.7%

Промышленность

EEMV
6.7%
EEM
6.2%

Здравоохранение

EEMV
6.2%
EEM
2.5%

Потребительский циклический сектор

EEMV
5.0%
EEM
8.1%

Коммунальные услуги

EEMV
4.6%
EEM
2.0%

Энергетика

EEMV
3.4%
EEM
3.3%

Сырьевые материалы

EEMV
3.1%
EEM
6.1%

Недвижимость

EEMV
0.5%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEMEEMV с VTI
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EEMV vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.62

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.42

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.87

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

14.91

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.62

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EEMV и EEM

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-66.43%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-13.52%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-17.29%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-37.71%

+15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-39.82%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.40%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-16.02%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.50%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и EEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 5.70%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.49%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

17.47%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

20.02%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

18.92%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

20.50%

-6.64%

Сравнение комиссий EEMV и EEM

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и EEM

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EEMV and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to EEMV (5.70%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.68% vs 6.55% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.68% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEMV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.76% for EEM.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор