PortfoliosLab logo
Сравнение EEMV с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMV и EEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EEMV и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.07%
54.14%
EEMV
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMV:

0.84

EEM:

0.52

Коэф-т Сортино

EEMV:

1.23

EEM:

0.87

Коэф-т Омега

EEMV:

1.17

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

EEMV:

0.76

EEM:

0.37

Коэф-т Мартина

EEMV:

2.24

EEM:

1.64

Индекс Язвы

EEMV:

4.21%

EEM:

6.04%

Дневная вол-ть

EEMV:

11.28%

EEM:

19.26%

Макс. просадка

EEMV:

-31.56%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

EEMV:

-4.74%

EEM:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.09% соответственно.


EEMV

С начала года

1.57%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-1.21%

1 год

9.32%

5 лет

6.39%

10 лет

1.79%

EEM

С начала года

3.90%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-2.08%

1 год

9.31%

5 лет

6.39%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMV и EEM

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%
График комиссии EEMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMV и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMV
Ранг риск-скорректированной доходности EEMV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMV c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEMV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEMV: 0.84
EEM: 0.52
Коэффициент Сортино EEMV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEMV: 1.23
EEM: 0.87
Коэффициент Омега EEMV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEMV: 1.17
EEM: 1.11
Коэффициент Кальмара EEMV, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEMV: 0.76
EEM: 0.37
Коэффициент Мартина EEMV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEMV: 2.24
EEM: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.52
EEMV
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и EEM

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности EEM в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
3.45%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и EEM

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.74%
-17.74%
EEMV
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и EEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 7.23%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.23%
11.35%
EEMV
EEM