PortfoliosLab logo
Сравнение EEMV с EFAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMV и EFAV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EEMV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.07%
132.03%
EEMV
EFAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMV:

0.84

EFAV:

1.65

Коэф-т Сортино

EEMV:

1.23

EFAV:

2.25

Коэф-т Омега

EEMV:

1.17

EFAV:

1.31

Коэф-т Кальмара

EEMV:

0.76

EFAV:

2.29

Коэф-т Мартина

EEMV:

2.24

EFAV:

5.68

Индекс Язвы

EEMV:

4.21%

EFAV:

3.49%

Дневная вол-ть

EEMV:

11.28%

EFAV:

12.05%

Макс. просадка

EEMV:

-31.56%

EFAV:

-27.56%

Текущая просадка

EEMV:

-4.74%

EFAV:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям EFAV по среднегодовой доходности: 1.79% против 4.58% соответственно.


EEMV

С начала года

1.57%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-1.21%

1 год

9.32%

5 лет

6.39%

10 лет

1.79%

EFAV

С начала года

14.62%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

10.62%

1 год

20.77%

5 лет

7.59%

10 лет

4.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMV и EFAV

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EEMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMV: 0.25%
График комиссии EFAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAV: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMV и EFAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMV
Ранг риск-скорректированной доходности EEMV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEMV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEMV: 0.84
EFAV: 1.65
Коэффициент Сортино EEMV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEMV: 1.23
EFAV: 2.25
Коэффициент Омега EEMV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEMV: 1.17
EFAV: 1.31
Коэффициент Кальмара EEMV, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEMV: 0.76
EFAV: 2.29
Коэффициент Мартина EEMV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEMV: 2.24
EFAV: 5.68

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
1.65
EEMV
EFAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и EFAV

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности EFAV в 2.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
3.45%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
2.82%3.24%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и EFAV

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.74%
-0.39%
EEMV
EFAV

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и EFAV

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеют волатильность 7.23% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.23%
7.34%
EEMV
EFAV