PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

EEMV и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям EFAV по среднегодовой доходности: 5.05% против 6.52% соответственно.

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMVEEMV с FSPSX
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLVEFAV с EFAX

Сравнение комиссий EEMV и EFAV

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

EEMV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.78

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.38

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.06

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

11.18

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между EEMV и EFAV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и EFAV

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и EFAV

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-27.56%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-7.14%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-27.46%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-27.56%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-3.12%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-4.78%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.95%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и EFAV

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.83%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.57%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

12.22%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

11.74%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

13.21%

+0.53%