PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPP с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с ASHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.11%/yr vs 4.83%/yr for ASHR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPP charges 0.48%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности EPP и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 7.11% против 4.83% соответственно.

EPP

1 день
-0.78%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
7.67%
С начала года
10.68%
1 год
15.09%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.11%

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		10.68%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between EPP and ASHR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.52

The correlation between EPP and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и ASHR

Секторы
EPP
ASHR

Финансовые услуги

44.9%
19.1%

Сырьевые материалы

17.0%
9.4%

Промышленность

8.5%
16.1%

Недвижимость

7.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.4%

Коммунальные услуги

3.5%
3.1%

Здравоохранение

3.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.7%

Энергетика

2.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
0.8%

Технологии

1.0%
31.1%

Финансовые услуги

EPP
44.9%
ASHR
19.1%

Сырьевые материалы

EPP
17.0%
ASHR
9.4%

Промышленность

EPP
8.5%
ASHR
16.1%

Недвижимость

EPP
7.4%
ASHR
0.4%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.2%
ASHR
6.4%

Коммунальные услуги

EPP
3.5%
ASHR
3.1%

Здравоохранение

EPP
3.3%
ASHR
4.4%

Потребительский защитный сектор

EPP
2.9%
ASHR
6.7%

Энергетика

EPP
2.7%
ASHR
2.5%

Коммуникационные услуги

EPP
2.6%
ASHR
0.8%

Технологии

EPP
1.0%
ASHR
31.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

EPP vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPPASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.35

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.93

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.37

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

8.88

-4.09

EPP vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPP и ASHR

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-51.30%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-7.69%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-33.12%

+13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-44.10%

+19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-51.30%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-19.41%

+17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-29.06%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.92%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и ASHR

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 3.33%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

9.05%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.69%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

19.27%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

24.15%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

24.17%

-5.18%

Сравнение комиссий EPP и ASHR

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и ASHR

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности ASHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.40%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Часто задаваемые вопросы

EPP and ASHR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (9.05%) compared to EPP (3.33%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, EPP leads with 7.11% vs 4.83% for ASHR. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPP has performed better with a 7.11% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

EPP has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.19% for ASHR.

EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while ASHR is China Equities. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор