Сравнение EPOL с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EPOL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPOL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.47% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.02% против -1.38% соответственно.
EPOL
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 9.02%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPOL и TLT
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EPOL vs. TLT — Ранг доходности на риск
EPOL
TLT
Сравнение EPOL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPOL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.04 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.02 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.05 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 0.11 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPOL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.04 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.37 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EPOL и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и TLT
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.62% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EPOL и TLT
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPOL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -48.35% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -9.23% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -43.70% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -48.35% | -13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -40.17% | +34.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -13.62% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.38% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и TLT
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPOL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 3.71% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 6.61% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 11.44% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.02% | 15.90% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 14.93% | +12.74% |