Сравнение EPOL с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EPOL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPOL и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.04% против 28.39% соответственно.
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPOL и SOXX
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EPOL vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EPOL
SOXX
Сравнение EPOL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPOL | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.03 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.63 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.44 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 16.46 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPOL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.03 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.86 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EPOL и SOXX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и SOXX
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EPOL и SOXX
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPOL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -70.21% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -18.27% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -45.75% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -45.75% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -7.95% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -20.10% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.92% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) составляет 9.41%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EPOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPOL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 12.83% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 26.41% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 40.12% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 35.48% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 32.98% | -5.31% |