PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с NORW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 11.45%/yr vs 9.61%/yr for NORW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 26.31%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции NORW по среднегодовой доходности: 11.45% против 9.61% соответственно.

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between EPOL and NORW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.60

Over the past year, the correlation between EPOL and NORW has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EPOL и NORW

Секторы
EPOL
NORW

Финансовые услуги

45.6%
22.6%

Энергетика

14.6%
29.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
0.2%

Сырьевые материалы

6.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
12.5%

Коммунальные услуги

5.1%
0.7%

Технологии

1.9%
4.1%

Промышленность

1.7%
13.3%

Здравоохранение

0.3%

-

Недвижимость

-

0.4%

Финансовые услуги

EPOL
45.6%
NORW
22.6%

Энергетика

EPOL
14.6%
NORW
29.4%

Потребительский циклический сектор

EPOL
12.4%
NORW
0.2%

Сырьевые материалы

EPOL
6.6%
NORW
10.9%

Коммуникационные услуги

EPOL
6.3%
NORW
5.9%

Потребительский защитный сектор

EPOL
5.5%
NORW
12.5%

Коммунальные услуги

EPOL
5.1%
NORW
0.7%

Технологии

EPOL
1.9%
NORW
4.1%

Промышленность

EPOL
1.7%
NORW
13.3%

Здравоохранение

EPOL
0.3%
NORW

-

Недвижимость

EPOL

-

NORW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY

Доходность на риск

EPOL vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOLNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.18

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.00

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.95

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

11.27

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOLNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.18

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EPOL и NORW

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-35.62%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-9.18%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-16.06%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-32.78%

-21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-33.86%

-27.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-3.53%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-10.13%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.21%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и NORW

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

4.06%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

12.73%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

16.70%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

21.88%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

20.80%

+6.85%

Сравнение комиссий EPOL и NORW

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и NORW

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности NORW в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and NORW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to NORW (4.06%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.45% vs 9.61% for NORW. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.45% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.72% for NORW.

EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор