Сравнение EPOL с MSIF

С начала года, EPOL показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у MSIF с доходностью -4.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MSIF равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и MSIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EPOL и MSIF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности MSIF в 11.82%

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки MSIF в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и MSIF.

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с MSC Income Fund, Inc. (MSIF) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.