Сравнение EPOL с MSIF
EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index, while MSIF (MSC Income Fund, Inc.) is a stock. Over the past year, EPOL returned 43.08% vs -14.26% for MSIF. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и MSIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у MSIF с доходностью -8.31%.
EPOL
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 9.47%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 43.08%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 6.56%
MSIF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -5.50%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -14.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.50M | $17.08M | $17.06M | |
| $3.54M | $3.26M | $3.47M |
Сравнение доходности по годам EPOL и MSIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 25.05% | 56.96% |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -8.31% | -6.00% |
Correlation
The correlation between EPOL and MSIF is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPOL vs. MSIF — Ранг доходности на риск
EPOL
MSIF
Сравнение EPOL c MSIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPOL | MSIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.74 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | -1.42 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPOL и MSIF
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки MSIF в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и MSIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPOL | MSIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -31.84% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -19.46% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -27.63% | +26.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.63% | -17.69% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 10.04% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и MSIF
Текущая волатильность для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) составляет 5.41%, в то время как у MSC Income Fund, Inc. (MSIF) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что EPOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPOL | MSIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 8.36% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 18.57% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 27.26% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 29.25% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 29.25% | -1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и MSIF
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности MSIF в 11.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.37% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 11.33% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPOL and MSIF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIF has higher volatility (8.36%) compared to EPOL (5.41%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs MSIF's -31.84%.
EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPOL и MSIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор