PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с MSIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с MSIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index, while MSIF (MSC Income Fund, Inc.) is a stock. Over the past year, EPOL returned 40.50% vs -15.59% for MSIF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и MSIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у MSIF с доходностью -6.61%.

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%

MSIF

1 день
-1.57%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.29%
1 год
-15.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и MSIF

2026 (YTD)2025
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%57.83%
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		-6.61%-8.32%

Correlation

The correlation between EPOL and MSIF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

MSC Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK
Часто сравнивают с MSIF:
MSIF с MAINMSIF с MSSGXMSIF с TSLXMSIF с QLTYMSIF с HDVMSIF с PAAMSIF с TRIN

Доходность на риск

EPOL vs. MSIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MSIF
Ранг доходности на риск MSIF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c MSIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOLMSIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.56

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.70

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.51

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

-0.77

+10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. MSIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа MSIF равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и MSIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOLMSIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.56

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.37

+0.58

Просадки

Сравнение просадок EPOL и MSIF

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки MSIF в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и MSIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLMSIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-30.63%

-33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-30.63%

+19.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-26.29%

+24.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-16.38%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

20.39%

-16.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и MSIF

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеют волатильность 7.84% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLMSIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.57%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

18.46%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

27.90%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

29.56%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

29.56%

-1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и MSIF

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности MSIF в 12.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		12.09%10.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and MSIF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to MSIF (7.57%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs MSIF's -30.63%.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и MSIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор