Сравнение EPOL с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EPOL и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPOL и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.04% против 9.83% соответственно.
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPOL и IWM
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EPOL vs. IWM — Ранг доходности на риск
EPOL
IWM
Сравнение EPOL c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPOL | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.70 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.93 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 7.08 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPOL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EPOL и IWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и IWM
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EPOL и IWM
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPOL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -59.05% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -13.74% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -31.91% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -41.13% | -20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -7.33% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -10.83% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.73% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и IWM
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPOL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 7.36% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 14.48% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 23.18% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 22.54% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 22.99% | +4.68% |