PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EPOLEWT
Дох-ть с нач. г.1.13%19.92%
Дох-ть за 1 год15.50%35.82%
Дох-ть за 3 года1.22%5.54%
Дох-ть за 5 лет2.66%14.36%
Дох-ть за 10 лет0.53%11.21%
Коэф-т Шарпа0.711.84
Коэф-т Сортино1.152.43
Коэф-т Омега1.141.32
Коэф-т Кальмара0.561.83
Коэф-т Мартина3.048.69
Индекс Язвы5.70%4.38%
Дневная вол-ть24.48%20.71%
Макс. просадка-63.72%-64.26%
Текущая просадка-18.83%-2.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EPOL и EWT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и EWT

С начала года, EPOL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 0.53% против 11.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.73%
12.68%
EPOL
EWT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и EWT

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.04
EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69

Сравнение коэффициента Шарпа EPOL и EWT

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
1.84
EPOL
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и EWT

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности EWT в 10.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
4.82%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%3.28%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.01%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и EWT

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.83%
-2.95%
EPOL
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и EWT

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
5.05%
EPOL
EWT