Сравнение EPOL с BBEU
EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPOL returned 19.13%/yr vs 9.88%/yr for BBEU. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и BBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 11.59%.
EPOL
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 9.47%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 43.08%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 6.56%
BBEU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.19M | $17.44M | $26.82M | |
| $24.50M | $17.08M | $17.06M |
Сравнение доходности по годам EPOL и BBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 25.05% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | 1.85% |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 11.59% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
Correlation
The correlation between EPOL and BBEU is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between EPOL and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EPOL и BBEU
Секторы
EPOL
BBEU
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EPOL
BBEU
Потребительский циклический сектор
EPOL
BBEU
Энергетика
EPOL
BBEU
Сырьевые материалы
EPOL
BBEU
Потребительский защитный сектор
EPOL
BBEU
Коммуникационные услуги
EPOL
BBEU
Коммунальные услуги
EPOL
BBEU
Промышленность
EPOL
BBEU
Технологии
EPOL
BBEU
Здравоохранение
EPOL
BBEU
Недвижимость
EPOL
-
BBEU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPOL vs. BBEU — Ранг доходности на риск
EPOL
BBEU
Сравнение EPOL c BBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPOL | BBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.03 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 7.70 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPOL и BBEU
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и BBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPOL | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -36.27% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -12.23% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -14.23% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -31.08% | -23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.05% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.63% | -6.03% | -20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.22% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и BBEU
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPOL | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.91% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 13.84% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 15.90% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 17.58% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 19.25% | +8.16% |
Сравнение комиссий EPOL и BBEU
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и BBEU
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности BBEU в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.84% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.37% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
EPOL and BBEU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPOL has higher volatility (5.41%) compared to BBEU (3.91%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs BBEU's -36.27%.
On 5-year performance, EPOL leads with 19.13% vs 9.88% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EPOL has performed better with a 19.13% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
EPOL has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.84% for BBEU.
EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.09% for BBEU.
EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPOL и BBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор