Сравнение EPM с VOO
EPM (Evolution Petroleum Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EPM returned 2.18%/yr vs 15.42%/yr for VOO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPM и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPM показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.18% против 15.42% соответственно.
EPM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -13.40%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.58%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.18%
VOO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам EPM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 8.96% | -25.17% | -2.04% | -17.30% | 58.73% | 86.00% | -44.78% | -14.47% | 4.19% | -28.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.87% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between EPM and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between EPM and VOO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPM vs. VOO — Ранг доходности на риск
EPM
VOO
Сравнение EPM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.43 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 10.61 | -11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPM и VOO
Максимальная просадка EPM за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -33.99% | -66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -8.90% | -29.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.45% | -18.69% | -40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.45% | -24.52% | -34.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.49% | -33.99% | -46.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -1.64% | -98.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.48% | -3.68% | -92.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 2.03% | +15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPM и VOO
Evolution Petroleum Corporation (EPM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что EPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.09% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 9.92% | +20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.37% | 12.49% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.42% | 16.92% | +28.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 17.99% | +32.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPM и VOO
Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности VOO в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 13.15% | 13.56% | 9.18% | 8.26% | 5.83% | 4.55% | 6.14% | 7.31% | 5.87% | 4.23% | 2.15% | 4.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.07% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
EPM and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPM has higher volatility (8.35%) compared to VOO (5.09%). In terms of maximum drawdown, EPM dropped -99.99% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPM и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор