Сравнение EPM с CVI
EPM (Evolution Petroleum Corporation) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EPM in Oil & Gas E&P, CVI in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, EPM returned 2.18%/yr vs 20.60%/yr for CVI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPM и CVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPM показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 2.18% против 20.60% соответственно.
EPM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -13.40%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.58%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.18%
CVI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.80%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 30.23%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение доходности по годам EPM и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 8.96% | -25.17% | -2.04% | -17.30% | 58.73% | 86.00% | -44.78% | -14.47% | 4.19% | -28.70% |
CVI CVR Energy, Inc. | 14.03% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Correlation
The correlation between EPM and CVI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between EPM and CVI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPM:
$130.75M
CVI:
$2.86B
EPM:
-$0.11
CVI:
-$0.42
EPM:
1.49
CVI:
0.38
EPM:
2.12
CVI:
5.32
EPM:
$83.24M
CVI:
$7.50B
EPM:
$3.92M
CVI:
-$1.54B
EPM:
$2.18M
CVI:
$441.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPM vs. CVI — Ранг доходности на риск
EPM
CVI
Сравнение EPM c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPM | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.04 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.08 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPM и CVI
Максимальная просадка EPM за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и CVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPM | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -92.39% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -48.21% | +9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.45% | -56.17% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.45% | -56.17% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.49% | -80.26% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -27.49% | -72.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.48% | -35.13% | -61.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 23.22% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPM и CVI
Текущая волатильность для Evolution Petroleum Corporation (EPM) составляет 8.35%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что EPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPM | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 12.37% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 41.22% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.37% | 52.12% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.42% | 57.85% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 59.10% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPM и CVI
Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности CVI в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.65% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
EPM Evolution Petroleum Corporation | 13.15% | 13.56% | 9.18% | 8.26% | 5.83% | 4.55% | 6.14% | 7.31% | 5.87% | 4.23% | 2.15% | 4.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPM и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolution Petroleum Corporation и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EPM and CVI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (12.37%) compared to EPM (8.35%). In terms of maximum drawdown, EPM dropped -99.99% vs CVI's -92.39%.
CVI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPM и CVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор