PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPM с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPM с VGT

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

EPM (Evolution Petroleum Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, EPM returned 2.18%/yr vs 25.06%/yr for VGT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPM показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.18% против 25.06% соответственно.

EPM

1 день
0.27%
1 месяц
-13.40%
6 месяцев
5.96%
С начала года
8.96%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.58%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.18%

VGT

1 день
-2.20%
1 месяц
-7.37%
6 месяцев
21.59%
С начала года
21.94%
1 год
36.67%
3 года*
28.33%
5 лет*
18.62%
10 лет*
25.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPM и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPM
Evolution Petroleum Corporation		8.96%-25.17%-2.04%-17.30%58.73%86.00%-44.78%-14.47%4.19%-28.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.94%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between EPM and VGT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.22

The correlation between EPM and VGT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolution Petroleum Corporation

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с EPM:
EPM с HGBLEPM с VOOEPM с CVIEPM с QYLDEPM с ENBEPM с PAA
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

EPM vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPM
Ранг доходности на риск EPM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.68

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.20

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.36

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

7.02

-8.06

EPM vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPM на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPM и VGT

Максимальная просадка EPM за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-54.63%

-45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.29%

-16.40%

-21.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.45%

-27.23%

-32.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.45%

-35.07%

-24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.49%

-35.07%

-45.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-8.74%

-91.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.48%

-7.95%

-88.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

5.51%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EPM и VGT

Текущая волатильность для Evolution Petroleum Corporation (EPM) составляет 8.35%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что EPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

11.42%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

19.10%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

23.09%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

25.63%

+19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.00%

24.77%

+25.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPM и VGT

Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPM
Evolution Petroleum Corporation		13.15%13.56%9.18%8.26%5.83%4.55%6.14%7.31%5.87%4.23%2.15%4.16%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

EPM and VGT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.42%) compared to EPM (8.35%). In terms of maximum drawdown, EPM dropped -99.99% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPM и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор