Сравнение EPM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EPM и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 26.69% | -25.17% | -2.04% | -17.30% | 58.73% | 86.00% | -44.78% | -14.47% | 4.19% | -28.70% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EPM показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.66% против 21.51% соответственно.
EPM
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 5.66%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPM vs. VGT — Ранг доходности на риск
EPM
VGT
Сравнение EPM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.10 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.67 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.88 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 5.77 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.10 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.88 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.61 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между EPM и VGT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPM и VGT
Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 10.98% | 13.56% | 9.18% | 8.26% | 5.83% | 4.55% | 6.14% | 7.31% | 5.87% | 4.23% | 2.15% | 4.16% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок EPM и VGT
Максимальная просадка EPM за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -54.63% | -45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -16.40% | -21.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.45% | -35.07% | -24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.49% | -35.07% | -45.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -11.66% | -88.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.47% | -8.00% | -88.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 5.35% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPM и VGT
Evolution Petroleum Corporation (EPM) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что EPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 8.03% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 16.35% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 27.27% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.64% | 25.06% | +20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 24.48% | +25.45% |