Сравнение EPM с PAA
EPM (Evolution Petroleum Corporation) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EPM in Oil & Gas E&P, PAA in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, EPM returned 2.18%/yr vs 5.68%/yr for PAA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPM и PAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPM показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 30.41%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям PAA по среднегодовой доходности: 2.18% против 5.68% соответственно.
EPM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -13.40%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.58%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.18%
PAA
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 28.62%
- С начала года
- 30.41%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение доходности по годам EPM и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 8.96% | -25.17% | -2.04% | -17.30% | 58.73% | 86.00% | -44.78% | -14.47% | 4.19% | -28.70% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 30.41% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Correlation
The correlation between EPM and PAA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between EPM and PAA shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPM:
$130.75M
PAA:
$15.88B
EPM:
-$0.11
PAA:
$2.19
EPM:
1.49
PAA:
0.35
EPM:
2.12
PAA:
1.24
EPM:
$83.24M
PAA:
$45.25B
EPM:
$3.92M
PAA:
$1.55B
EPM:
$2.18M
PAA:
$2.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPM vs. PAA — Ранг доходности на риск
EPM
PAA
Сравнение EPM c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPM | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.28 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.99 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPM и PAA
Максимальная просадка EPM за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и PAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPM | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -91.99% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -14.53% | -23.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.45% | -22.26% | -37.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.45% | -22.26% | -37.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.49% | -87.92% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -9.75% | -90.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.48% | -25.73% | -70.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 5.52% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPM и PAA
Evolution Petroleum Corporation (EPM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPM | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.48% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 14.56% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.37% | 18.40% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.42% | 26.51% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 41.68% | +8.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPM и PAA
Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности PAA в 7.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 13.15% | 13.56% | 9.18% | 8.26% | 5.83% | 4.55% | 6.14% | 7.31% | 5.87% | 4.23% | 2.15% | 4.16% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.09% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPM и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolution Petroleum Corporation и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPM и PAA
EPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evolution Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в -11.45M при выручке в 20.17M, что соответствует валовой рентабельности в -56.8%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evolution Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в -558.00K при выручке в 20.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
EPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evolution Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.93M при выручке в 20.17M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
EPM and PAA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPM has higher volatility (8.35%) compared to PAA (5.48%). In terms of maximum drawdown, EPM dropped -99.99% vs PAA's -91.99%.
PAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPM и PAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор