PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPM с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPM с ENB

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

EPM (Evolution Petroleum Corporation) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EPM in Oil & Gas E&P, ENB in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, EPM returned 2.18%/yr vs 8.72%/yr for ENB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPM и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPM показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 16.04%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 2.18% против 8.72% соответственно.

EPM

1 день
0.27%
1 месяц
-13.40%
6 месяцев
5.96%
С начала года
8.96%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.58%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.18%

ENB

1 день
1.48%
1 месяц
-3.10%
6 месяцев
15.34%
С начала года
16.04%
1 год
27.62%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.85%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPM и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPM
Evolution Petroleum Corporation		8.96%-25.17%-2.04%-17.30%58.73%86.00%-44.78%-14.47%4.19%-28.70%
ENB
Enbridge Inc.		16.04%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%

Correlation

The correlation between EPM and ENB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1997 г.

0.21

The correlation between EPM and ENB shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPM:

$130.75M

ENB:

$118.09B

EPS

EPM:

-$0.11

ENB:

$5.53

Коэффициент P/S

EPM:

1.49

ENB:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

EPM:

$83.24M

ENB:

$69.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPM:

$3.92M

ENB:

$15.35B

EBITDA (12 мес.)

EPM:

$2.18M

ENB:

$17.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolution Petroleum Corporation

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с EPM:
EPM с HGBLEPM с VOOEPM с CVIEPM с QYLDEPM с VGTEPM с PAA
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB

Доходность на риск

EPM vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPM
Ранг доходности на риск EPM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPM c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.68

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.39

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.04

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

7.76

-8.81

EPM vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPM на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPM и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPM и ENB

Максимальная просадка EPM за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-46.35%

-53.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.29%

-9.10%

-29.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.45%

-15.29%

-44.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.45%

-28.32%

-31.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.49%

-44.07%

-36.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-6.82%

-93.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.48%

-10.82%

-85.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

3.55%

+13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EPM и ENB

Evolution Petroleum Corporation (EPM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что EPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.95%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

13.64%

+17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

16.43%

+21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

18.72%

+26.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.00%

24.31%

+25.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPM и ENB

Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности ENB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.13%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
EPM
Evolution Petroleum Corporation		13.15%13.56%9.18%8.26%5.83%4.55%6.14%7.31%5.87%4.23%2.15%4.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPM и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolution Petroleum Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.17M
22.36B
(EPM) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPM и ENB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evolution Petroleum Corporation и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-56.8%
0
Активы портфеля
EPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evolution Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в -11.45M при выручке в 20.17M, что соответствует валовой рентабельности в -56.8%.

ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evolution Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в -558.00K при выручке в 20.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

EPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evolution Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.93M при выручке в 20.17M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

EPM and ENB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPM has higher volatility (8.35%) compared to ENB (5.95%). In terms of maximum drawdown, EPM dropped -99.99% vs ENB's -46.35%.

ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPM и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор