PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPM с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EPM и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPM показывает доходность 8.96%, а QYLD немного ниже – 8.73%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.18% против 9.86% соответственно.


EPM

1 день
0.27%
1 месяц
-13.40%
6 месяцев
5.96%
С начала года
8.96%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.58%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.18%

QYLD

1 день
-1.17%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
8.67%
С начала года
8.73%
1 год
21.81%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPM и QYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPM
Evolution Petroleum Corporation
8.96%-25.17%-2.04%-17.30%58.73%86.00%-44.78%-14.47%4.19%-28.70%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
8.73%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between EPM and QYLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.19

The correlation between EPM and QYLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Evolution Petroleum Corporation

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

EPM vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPM
Ранг доходности на риск EPM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPM: 2121
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPM c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EPMQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.48

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

4.45

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

23.68

-24.72

EPM vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPM на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPM и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPM и QYLD

Максимальная просадка EPM за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и QYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EPMQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-24.75%

-75.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.29%

-4.97%

-33.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.45%

-19.06%

-40.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.45%

-24.61%

-34.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.49%

-24.75%

-55.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-1.84%

-98.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.48%

-3.82%

-92.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

0.93%

+16.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EPM и QYLD

Evolution Petroleum Corporation (EPM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что EPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EPMQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.58%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

8.91%

+21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

10.10%

+28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

14.90%

+30.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.00%

15.55%

+34.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPM и QYLD

Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности QYLD в 11.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPM
Evolution Petroleum Corporation
13.15%13.56%9.18%8.26%5.83%4.55%6.14%7.31%5.87%4.23%2.15%4.16%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.59%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы


EPM and QYLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPM has higher volatility (8.35%) compared to QYLD (5.58%). In terms of maximum drawdown, EPM dropped -99.99% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPM и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор