Сравнение EPM с QYLD
EPM (Evolution Petroleum Corporation) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, EPM returned 2.18%/yr vs 9.86%/yr for QYLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPM и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPM показывает доходность 8.96%, а QYLD немного ниже – 8.73%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.18% против 9.86% соответственно.
EPM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -13.40%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.58%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.18%
QYLD
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам EPM и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 8.96% | -25.17% | -2.04% | -17.30% | 58.73% | 86.00% | -44.78% | -14.47% | 4.19% | -28.70% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.73% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between EPM and QYLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between EPM and QYLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPM vs. QYLD — Ранг доходности на риск
EPM
QYLD
Сравнение EPM c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPM | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.48 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.45 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 23.68 | -24.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPM и QYLD
Максимальная просадка EPM за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPM | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -24.75% | -75.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -4.97% | -33.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.45% | -19.06% | -40.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.45% | -24.61% | -34.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.49% | -24.75% | -55.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -1.84% | -98.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.48% | -3.82% | -92.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 0.93% | +16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPM и QYLD
Evolution Petroleum Corporation (EPM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что EPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPM | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.58% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 8.91% | +21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.37% | 10.10% | +28.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.42% | 14.90% | +30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 15.55% | +34.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPM и QYLD
Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности QYLD в 11.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 13.15% | 13.56% | 9.18% | 8.26% | 5.83% | 4.55% | 6.14% | 7.31% | 5.87% | 4.23% | 2.15% | 4.16% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.59% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
EPM and QYLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPM has higher volatility (8.35%) compared to QYLD (5.58%). In terms of maximum drawdown, EPM dropped -99.99% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPM и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор