PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPM с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPM с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EPM и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPM и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPM
Evolution Petroleum Corporation		26.69%-25.17%-2.04%-17.30%58.73%86.00%-44.78%-14.47%4.19%-28.70%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, EPM показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.66% против 8.96% соответственно.

EPM

1 день
-4.59%
1 месяц
-1.65%
С начала года
26.69%
6 месяцев
-5.32%
1 год
-5.48%
3 года*
-3.43%
5 лет*
12.43%
10 лет*
5.66%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolution Petroleum Corporation

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EPM:
EPM с HGBLEPM с VOOEPM с CVIEPM с ENBEPM с VGTEPM с PAA
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

EPM vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPM
Ранг доходности на риск EPM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPM c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.00

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.61

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.57

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

10.32

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPM vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPM на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPM и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.00

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.56

-0.67

Корреляция

Корреляция между EPM и QYLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPM и QYLD

Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPM
Evolution Petroleum Corporation		10.98%13.56%9.18%8.26%5.83%4.55%6.14%7.31%5.87%4.23%2.15%4.16%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок EPM и QYLD

Максимальная просадка EPM за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EPMQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-24.75%

-75.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.29%

-10.84%

-27.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.45%

-24.61%

-34.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.49%

-24.75%

-55.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-1.84%

-98.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.47%

-3.89%

-92.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.02%

1.65%

+15.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EPM и QYLD

Evolution Petroleum Corporation (EPM) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что EPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPMQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

4.90%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

7.50%

+17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.67%

16.43%

+19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.64%

14.84%

+30.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.93%

15.51%

+34.42%