PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPLCX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPLCX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EPLCX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPLCX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		2.92%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%-0.12%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

EPLCX

1 день
1.22%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.92%
6 месяцев
4.63%
1 год
15.14%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.70%
10 лет*
10.18%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с EPSYXEPLCX с MGDIXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий EPLCX и SWLVX

EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

EPLCX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPLCX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPLCXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.47

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

6.76

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPLCX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPLCX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPLCX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPLCXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Корреляция

Корреляция между EPLCX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPLCX и SWLVX

Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.67%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPLCX и SWLVX

Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPLCXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-38.34%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.82%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-19.05%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.82%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-4.93%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.51%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EPLCX и SWLVX

Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.50%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPLCXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.47%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

8.30%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.74%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

14.85%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

18.67%

-3.03%