PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPLCX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPLCX с FDFIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

EPLCX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPLCX или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между EPLCX и FDFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EPLCX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPLCX:

0.10

FDFIX:

0.52

Коэф-т Сортино

EPLCX:

0.32

FDFIX:

0.89

Коэф-т Омега

EPLCX:

1.05

FDFIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

EPLCX:

0.14

FDFIX:

0.56

Коэф-т Мартина

EPLCX:

0.36

FDFIX:

2.18

Индекс Язвы

EPLCX:

7.67%

FDFIX:

4.85%

Дневная вол-ть

EPLCX:

16.66%

FDFIX:

19.37%

Макс. просадка

EPLCX:

-35.85%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

EPLCX:

-12.55%

FDFIX:

-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, EPLCX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -3.37%.

EPLCX

С начала года

-0.01%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-11.03%

1 год

1.69%

5 лет

10.70%

10 лет

6.43%

FDFIX

С начала года

-3.37%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.98%

5 лет

15.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPLCX и FDFIX

EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPLCX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPLCX
Ранг риск-скорректированной доходности EPLCX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPLCX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPLCX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPLCX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPLCX и FDFIX

Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности FDFIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		2.63%2.66%2.45%2.32%1.90%2.36%2.28%2.61%2.13%2.11%2.41%2.22%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.32%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPLCX и FDFIX

Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPLCX и FDFIX

Загрузка...