Сравнение EPLCX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
EPLCX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPLCX или FDFIX.
Основные характеристики
| EPLCX | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.22% | 26.24% |
| Дох-ть за 1 год | 30.01% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 9.84% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.38% | 15.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 6.08 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 22.28 | 18.35 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.71% | 12.19% |
| Макс. просадка | -35.85% | -33.77% |
| Текущая просадка | -1.33% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и FDFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и FDFIX
С начала года, EPLCX показывает доходность 22.22%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 26.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и FDFIX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPLCX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и FDFIX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FDFIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.09% | 2.45% | 2.32% | 1.90% | 2.36% | 2.28% | 2.61% | 2.13% | 2.11% | 2.41% | 2.22% | 1.65% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.23% | 1.48% | 1.70% | 1.18% | 1.52% | 1.78% | 1.81% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и FDFIX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и FDFIX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.15%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.