Сравнение EPLCX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и FDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 1.68% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 11.78% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -7.27% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.
EPLCX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.04%
FDFIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и FDFIX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Доходность на риск
EPLCX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
EPLCX
FDFIX
Сравнение EPLCX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.59 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и FDFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и FDFIX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FDFIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.75% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и FDFIX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и FDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -33.77% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -12.13% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -24.51% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -8.99% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -4.64% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.60% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и FDFIX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.22% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 9.16% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 18.20% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 16.91% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.68% | -3.05% |