Сравнение EPLCX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 1.68% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 3.34% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 10.04% против 4.24% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.04%
CRARX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и CRARX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
EPLCX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
EPLCX
CRARX
Сравнение EPLCX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.15 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.31 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.18 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 0.71 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.15 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.18 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.32 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и CRARX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и CRARX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности CRARX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.75% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.67% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и CRARX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -72.66% | +36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -12.25% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -35.43% | +19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -45.19% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -13.95% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -12.61% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.04% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и CRARX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.18%, в то время как у MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.09% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 9.04% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.91% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 18.99% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 21.29% | -5.66% |