Сравнение EPLCX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 1.68% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPLCX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции EPDPX немного отстают с 9.56%.
EPLCX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.04%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и EPDPX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
EPLCX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
EPLCX
EPDPX
Сравнение EPLCX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.78 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.30 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.04 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 16.67 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.78 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и EPDPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и EPDPX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.75% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и EPDPX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -39.21% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -10.96% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -21.06% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -33.34% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -9.40% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -11.30% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.66% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и EPDPX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.18%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.49% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 11.41% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 16.13% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 14.03% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 14.86% | +0.77% |