PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPLCX с MGDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPLCX с MGDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) and MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) are both mutual funds - EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life, while MGDIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, EPLCX returned 11.09%/yr vs 8.66%/yr for MGDIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPLCX charges 0.73%/yr vs 0.10%/yr for MGDIX.

Доходность

Сравнение доходности EPLCX и MGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPLCX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у MGDIX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции MGDIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.66% соответственно.

EPLCX

1 день
0.99%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.93%
1 год
25.49%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.09%

MGDIX

1 день
0.28%
1 месяц
4.38%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.82%
1 год
21.89%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPLCX и MGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		13.83%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.91%
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		10.42%12.70%9.98%14.52%-14.25%16.64%13.78%21.36%-11.50%15.15%

Correlation

The correlation between EPLCX and MGDIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г.

0.88

The correlation between EPLCX and MGDIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

MainStay Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с EPSYXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCXEPLCX с KLGAX
Часто сравнивают с MGDIX:
MGDIX с LGLIXMGDIX с MMRIXMGDIX с KLGAXMGDIX с MSTIXMGDIX с CRARXMGDIX с EPSYXMGDIX с BERIX

Доходность на риск

EPLCX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MGDIX
Ранг доходности на риск MGDIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGDIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGDIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGDIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGDIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPLCX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPLCXMGDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.25

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.14

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.87

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

12.68

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPLCX vs. MGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPLCX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGDIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPLCX и MGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPLCXMGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.25

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.56

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EPLCX и MGDIX

Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MGDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPLCXMGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-46.05%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-7.84%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-15.67%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-22.24%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-30.13%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.23%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.77%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EPLCX и MGDIX

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPLCXMGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.81%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

7.85%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

10.01%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.21%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

14.11%

+1.56%

Сравнение комиссий EPLCX и MGDIX

EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPLCX и MGDIX

Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности MGDIX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.46%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		4.63%5.11%8.27%0.14%7.62%11.17%5.44%4.58%11.08%2.83%2.25%5.77%

Часто задаваемые вопросы

EPLCX and MGDIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPLCX has higher volatility (2.99%) compared to MGDIX (2.81%). In terms of maximum drawdown, EPLCX dropped -35.85% vs MGDIX's -46.05%.

EPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPLCX и MGDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор