PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPLCX с EPSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPLCX с EPSYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX).

EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. EPSYX управляется New York Life. Фонд был запущен 26 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EPLCX и EPSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPLCX и EPSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		1.68%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.91%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		2.83%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%

Доходность по периодам

С начала года, EPLCX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции EPSYX по среднегодовой доходности: 10.04% против 9.00% соответственно.

EPLCX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.68%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.04%

EPSYX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.24%
1 год
21.15%
3 года*
16.67%
5 лет*
11.04%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с MGDIXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCXEPLCX с KLGAX
Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с MGDIXEPSYX с MSOAXEPSYX с CRARXEPSYX с MKHCXEPSYX с MXFIX

Сравнение комиссий EPLCX и EPSYX

EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EPSYX в 0.84%.

EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Доходность на риск

EPLCX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPLCX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPLCXEPSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.59

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.14

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.90

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

8.96

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPLCX vs. EPSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPLCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа EPSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPLCX и EPSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPLCXEPSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.25

Корреляция

Корреляция между EPLCX и EPSYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPLCX и EPSYX

Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности EPSYX в 7.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.75%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		7.16%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%

Просадки

Сравнение просадок EPLCX и EPSYX

Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и EPSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPLCXEPSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-48.92%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-10.78%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-18.92%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-36.35%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.89%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.96%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.29%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EPLCX и EPSYX

Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.18%, в то время как у MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPLCXEPSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.84%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

7.60%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.88%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

12.98%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

14.84%

+0.79%