Сравнение EPLCX с EPASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX).
EPLCX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPLCX или EPASX.
Основные характеристики
| EPLCX | EPASX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.22% | 2.90% |
| Дох-ть за 1 год | 30.01% | 6.98% |
| Дох-ть за 3 года | 9.84% | -14.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.38% | -1.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.55% | -2.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 6.08 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 22.28 | 2.33 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 3.59% |
| Дневная вол-ть | 9.71% | 12.64% |
| Макс. просадка | -35.85% | -50.77% |
| Текущая просадка | -1.33% | -39.85% |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и EPASX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и EPASX
С начала года, EPLCX показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у EPASX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции EPASX по среднегодовой доходности: 9.55% против -2.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и EPASX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EPASX в 1.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPLCX c EPASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и EPASX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности EPASX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.09% | 2.45% | 2.32% | 1.90% | 2.36% | 2.28% | 2.61% | 2.13% | 2.11% | 2.41% | 2.22% | 1.65% |
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 1.17% | 1.20% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и EPASX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки EPASX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и EPASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и EPASX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.15%, в то время как у EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.