Сравнение EPLCX с EPASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и EPASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и EPASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 1.68% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 0.17% | 25.43% | 0.64% | 7.15% | -28.73% | 9.75% | 27.20% | 14.82% | -21.57% | 34.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у EPASX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции EPASX по среднегодовой доходности: 10.04% против 5.44% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.04%
EPASX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и EPASX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EPASX в 1.75%.
Доходность на риск
EPLCX vs. EPASX — Ранг доходности на риск
EPLCX
EPASX
Сравнение EPLCX c EPASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | EPASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.58 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.11 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.88 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.05 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | EPASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.58 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.03 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.28 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и EPASX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и EPASX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности EPASX в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.75% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 1.95% | 1.95% | 2.00% | 1.20% | 0.50% | 21.67% | 0.54% | 0.27% | 11.18% | 4.20% | 1.50% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и EPASX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки EPASX в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и EPASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | EPASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -41.54% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -10.32% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -40.01% | +23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -41.54% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -9.93% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -15.78% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.75% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и EPASX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.18%, в то время как у EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | EPASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.32% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 10.01% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 13.24% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 14.61% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.11% | +0.52% |