PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPLCX с EPASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPLCX с EPASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) and EPASX (EP Emerging Markets Small Companies Fund) are both mutual funds - EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life, while EPASX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, EPLCX returned 11.09%/yr vs 6.07%/yr for EPASX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPLCX charges 0.73%/yr vs 1.75%/yr for EPASX.

Доходность

Сравнение доходности EPLCX и EPASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPLCX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у EPASX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции EPASX по среднегодовой доходности: 11.09% против 6.07% соответственно.

EPLCX

1 день
0.99%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.93%
1 год
25.49%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.09%

EPASX

1 день
0.48%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.45%
1 год
23.55%
3 года*
10.98%
5 лет*
0.32%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPLCX и EPASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		13.83%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.91%
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		7.59%25.43%0.64%7.15%-28.73%9.75%27.20%14.82%-21.57%34.40%

Correlation

The correlation between EPLCX and EPASX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.52

The correlation between EPLCX and EPASX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

EP Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с FDFIXEPLCX с EPSYXEPLCX с MGDIXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCXEPLCX с KLGAX
Часто сравнивают с EPASX:
EPASX с EPSYXEPASX с SPEMEPASX с EPIVXEPASX с EPIBXEPASX с BADEXEPASX с EPDPXEPASX с BEMIX

Доходность на риск

EPLCX vs. EPASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EPASX
Ранг доходности на риск EPASX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPASX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPLCX c EPASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPLCXEPASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.82

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.51

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.28

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

7.50

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPLCX vs. EPASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPLCX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа EPASX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPLCX и EPASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPLCXEPASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.82

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.02

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.31

+0.46

Просадки

Сравнение просадок EPLCX и EPASX

Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки EPASX в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и EPASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPLCXEPASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-41.54%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-10.32%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-17.18%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-40.01%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-41.54%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.25%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-15.65%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.13%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EPLCX и EPASX

Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 2.99%, в то время как у EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPLCXEPASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.47%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

10.66%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

12.97%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

14.61%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

15.20%

+0.47%

Сравнение комиссий EPLCX и EPASX

EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EPASX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPLCX и EPASX

Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности EPASX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.81%1.95%2.00%1.20%0.50%21.67%0.54%0.27%11.18%4.20%1.50%1.30%
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.46%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%

Часто задаваемые вопросы

EPLCX and EPASX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPASX has higher volatility (4.47%) compared to EPLCX (2.99%). In terms of maximum drawdown, EPLCX dropped -35.85% vs EPASX's -41.54%.

EPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPLCX и EPASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор