Сравнение EPI с USOY
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. EPI is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, EPI returned -9.55% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EPI charges 0.84%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности EPI и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
EPI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.98%
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -10.02% | 2.25% | 3.39% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between EPI and USOY is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between EPI and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. USOY — Ранг доходности на риск
EPI
USOY
Сравнение EPI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.03 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.74 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.89 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.99 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок EPI и USOY
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -17.46% | -48.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -14.29% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.83% | -5.11% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -6.47% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 7.42% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и USOY
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.86%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 11.62% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 27.18% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 30.44% | -15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 26.13% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 26.13% | -5.78% |
Сравнение комиссий EPI и USOY
EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и USOY
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and USOY have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -9.55% for EPI. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for EPI.
EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Defiance. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор