PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.98%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности EPI и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 8.98% против 4.07% соответственно.

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between EPI and USO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.23

The correlation between EPI and USO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

EPI vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.31

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.89

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.01

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

9.42

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.31

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.18

+0.31

Просадки

Сравнение просадок EPI и USO

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-98.19%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-20.39%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-26.05%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-36.23%

+14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-86.75%

+36.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-85.01%

+67.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-75.30%

+56.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

10.82%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и USO

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.86%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

14.87%

-10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

38.23%

-25.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

44.20%

-29.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

36.06%

-19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

39.00%

-18.65%

Сравнение комиссий EPI и USO

EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и USO

Ни EPI, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and USO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.98% vs 4.07% for USO. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.98% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

EPI and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: WisdomTree and USCF. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор