Сравнение EPI с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
EPI и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 9.10% против 2.41% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и USFR
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
EPI vs. USFR — Ранг доходности на риск
EPI
USFR
Сравнение EPI c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 14.37 | -14.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 42.77 | -43.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 10.64 | -9.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 103.21 | -103.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 658.56 | -659.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 14.37 | -14.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 8.63 | -8.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 3.00 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.57 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между EPI и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и USFR
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и USFR
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -1.36% | -64.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -0.04% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -0.18% | -21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -0.80% | -49.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | 0.00% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -0.16% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 0.01% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и USFR
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 0.08% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 0.19% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 0.29% | +16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 0.41% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 0.81% | +19.56% |