Сравнение EPI с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
EPI и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 9.10% против 3.02% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и THD
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
EPI vs. THD — Ранг доходности на риск
EPI
THD
Сравнение EPI c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.43 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 2.20 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.79 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.56 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.43 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EPI и THD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и THD
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и THD
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, примерно равная максимальной просадке THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -64.22% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -13.43% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -40.24% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -49.32% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -15.21% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -18.33% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.96% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и THD
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.84%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 10.25% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 17.05% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 26.30% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 19.59% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 21.49% | -1.12% |