PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EPI returned 8.13%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности EPI и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-1.12%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between EPI and QGRW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов EPI и QGRW

Секторы
EPI
QGRW

Финансовые услуги

23.4%
4.1%

Энергетика

17.3%
0.6%

Сырьевые материалы

13.5%

-

Промышленность

9.7%
8.0%

Коммунальные услуги

8.4%
0.4%

Технологии

8.3%
52.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.4%

Здравоохранение

5.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
17.8%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.4%
QGRW
4.1%

Энергетика

EPI
17.3%
QGRW
0.6%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
QGRW

-

Промышленность

EPI
9.7%
QGRW
8.0%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
QGRW
0.4%

Технологии

EPI
8.3%
QGRW
52.1%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
QGRW
12.4%

Здравоохранение

EPI
5.5%
QGRW
4.3%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
QGRW
0.5%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
QGRW
17.8%

Недвижимость

EPI
0.9%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

EPI vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.02

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.71

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.28

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

8.92

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.02

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.65

-1.52

Просадки

Сравнение просадок EPI и QGRW

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-24.40%

-41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-15.44%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-24.40%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-1.33%

-15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-3.26%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

3.94%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и QGRW

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.69%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.67%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

17.39%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

21.07%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

21.07%

-0.72%

Сравнение комиссий EPI и QGRW

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и QGRW

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and QGRW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.95%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 8.13% for EPI. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

QGRW has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор