Сравнение EPI с NTSX
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. EPI is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, EPI returned 5.95%/yr vs 8.83%/yr for NTSX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности EPI и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.57%.
EPI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.67%
NTSX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPI и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -6.74% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 8.57% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -7.87% |
Correlation
The correlation between EPI and NTSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. NTSX — Ранг доходности на риск
EPI
NTSX
Сравнение EPI c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.14 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 8.97 | -10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и NTSX
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -31.34% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -9.16% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -16.82% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -31.34% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -1.10% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -6.72% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 2.18% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и NTSX
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.22% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.60% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.92% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.18% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.24% | +2.02% |
Сравнение комиссий EPI и NTSX
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и NTSX
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and NTSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (3.70%) compared to NTSX (3.22%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs NTSX's -31.34%.
On 5-year performance, NTSX leads with 8.83% vs 5.95% for EPI. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 8.83% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
NTSX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for EPI.
EPI is categorized as India Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.20% for NTSX.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор