Сравнение EPI с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
EPI и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции IPAC немного отстают с 8.94%.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и IPAC
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
EPI vs. IPAC — Ранг доходности на риск
EPI
IPAC
Сравнение EPI c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.61 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 2.24 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.72 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 10.22 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.61 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EPI и IPAC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и IPAC
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и IPAC
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -30.99% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -11.49% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -29.64% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -30.99% | -19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -6.64% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -7.55% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 3.05% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и IPAC
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.84%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 8.11% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 12.84% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 19.52% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.52% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.59% | +3.78% |