Сравнение EPI с GLD
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.31%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности EPI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.15% соответственно.
EPI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -9.08%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.31%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам EPI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -9.12% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between EPI and GLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г. | 0.14 |
The correlation between EPI and GLD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. GLD — Ранг доходности на риск
EPI
GLD
Сравнение EPI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.98 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 2.81 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и GLD
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -45.56% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -24.46% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -24.46% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -24.46% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -24.46% | -25.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -22.05% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -16.16% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 8.49% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и GLD
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.09%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 7.79% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 24.10% | -11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 27.37% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.22% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.08% | +4.27% |
Сравнение комиссий EPI и GLD
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и GLD
Ни EPI, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and GLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 9.31% for EPI. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
EPI and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while GLD is Gold. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор