Сравнение EPI с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
EPI и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции DHS немного впереди с 9.50%.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и DHS
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
EPI vs. DHS — Ранг доходности на риск
EPI
DHS
Сравнение EPI c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.10 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.54 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.24 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.77 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.10 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EPI и DHS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и DHS
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и DHS
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -67.25% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -10.84% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -15.28% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -37.35% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -3.76% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -9.62% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.82% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и DHS
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 3.08% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 7.14% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 13.31% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 13.87% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.06% | +4.31% |