PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPI с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EPI и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.67% против 11.45% соответственно.


EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between EPI and DBE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.23

The correlation between EPI and DBE shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree India Earnings Fund

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

EPI vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EPIDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.34

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

7.00

-8.57

EPI vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и DBE

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EPIDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-86.69%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-24.72%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-24.72%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-38.74%

+16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-60.84%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-36.07%

+19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-57.19%

+38.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

8.26%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и DBE

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.70%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EPIDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

11.68%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

32.70%

-19.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

35.99%

-20.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

29.88%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

28.39%

-8.13%

Сравнение комиссий EPI и DBE

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и DBE

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы


EPI and DBE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 8.67% for EPI. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор