Сравнение EPI с DBE
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.67%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности EPI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.67% против 11.45% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.67%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам EPI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between EPI and DBE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between EPI and DBE shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. DBE — Ранг доходности на риск
EPI
DBE
Сравнение EPI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.34 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 7.00 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и DBE
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -86.69% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -24.72% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -24.72% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -38.74% | +16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -60.84% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -36.07% | +19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -57.19% | +38.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 8.26% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и DBE
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.70%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 11.68% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 32.70% | -19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 35.99% | -20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 29.88% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 28.39% | -8.13% |
Сравнение комиссий EPI и DBE
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и DBE
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and DBE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 8.67% for EPI. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for EPI.
EPI is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор