PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.98%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности EPI и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.03% соответственно.

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between EPI and DBE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.23

The correlation between EPI and DBE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

EPI vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.43

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.96

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.89

-6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

11.53

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.43

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.09

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EPI и DBE

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-86.69%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-14.41%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-23.89%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-38.74%

+16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-60.84%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-30.27%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-57.31%

+38.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

7.35%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и DBE

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.86%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

12.95%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

30.86%

-18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

34.97%

-20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

29.39%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

28.33%

-7.98%

Сравнение комиссий EPI и DBE

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и DBE

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and DBE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 8.98% for EPI. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор