PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.98%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности EPI и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 8.98% против 13.60% соответственно.

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between EPI and BNO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.19

The correlation between EPI and BNO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

EPI vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.23

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.73

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.17

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

9.76

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.23

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.14

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EPI и BNO

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-87.06%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-17.87%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-23.75%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-33.70%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-75.18%

+24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-10.29%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-40.17%

+21.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

9.45%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и BNO

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.86%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

14.22%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

36.10%

-23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

41.46%

-26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

35.38%

-19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

36.68%

-16.33%

Сравнение комиссий EPI и BNO

EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и BNO

Ни EPI, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and BNO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 8.98% for EPI. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

EPI and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор