PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с AOR

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.87%/yr vs 8.14%/yr for AOR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности EPI и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.14% соответственно.

EPI

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-11.07%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.87%

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.30%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between EPI and AOR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.61

The correlation between EPI and AOR shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и AOR

Секторы
EPI
AOR

Финансовые услуги

23.4%
16.2%

Энергетика

17.3%
4.3%

Сырьевые материалы

13.5%
4.2%

Промышленность

9.7%
11.9%

Коммунальные услуги

8.4%
2.7%

Технологии

8.3%
27.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.5%

Здравоохранение

5.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.1%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
AOR
16.2%

Энергетика

EPI
17.3%
AOR
4.3%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
AOR
4.2%

Промышленность

EPI
9.7%
AOR
11.9%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
AOR
2.7%

Технологии

EPI
8.3%
AOR
27.8%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
AOR
9.5%

Здравоохранение

EPI
5.5%
AOR
8.0%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
AOR
5.0%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
AOR
8.1%

Недвижимость

EPI
0.9%
AOR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

EPI vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.99

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.79

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.59

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

11.27

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.99

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.68

-0.55

Просадки

Сравнение просадок EPI и AOR

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-24.44%

-41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-6.64%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-9.77%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-21.72%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-22.95%

-27.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-2.25%

-15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-3.47%

-15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

1.52%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и AOR

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.12%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

7.11%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

8.66%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

10.58%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

10.69%

+9.67%

Сравнение комиссий EPI и AOR

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и AOR

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and AOR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.89%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs AOR's -24.44%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.87% vs 8.14% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.87% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while AOR is Diversified Portfolio. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор