PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с AMLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.31%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности EPI и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.31% против 6.92% соответственно.

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-9.08%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between EPI and AMLP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.30

The correlation between EPI and AMLP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и AMLP

Секторы
EPI
AMLP

Финансовые услуги

23.2%

-

Энергетика

16.4%
97.7%

Сырьевые материалы

14.2%

-

Промышленность

9.9%

-

Технологии

8.3%

-

Коммунальные услуги

8.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.2%
AMLP

-

Энергетика

EPI
16.4%
AMLP
97.7%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
AMLP

-

Промышленность

EPI
9.9%
AMLP

-

Технологии

EPI
8.3%
AMLP

-

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
AMLP
2.3%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
AMLP

-

Здравоохранение

EPI
5.8%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
AMLP

-

Недвижимость

EPI
0.9%
AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

EPI vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.25

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.79

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.66

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

5.35

-6.79

EPI vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и AMLP

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-77.19%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-8.94%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-14.27%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-20.92%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-72.62%

+22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-4.94%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-17.37%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

2.77%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и AMLP

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.09%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.71%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

8.77%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

11.84%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

19.95%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

27.67%

-7.32%

Сравнение комиссий EPI и AMLP

EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и AMLP

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and AMLP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.71%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.31% vs 6.92% for AMLP. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.31% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while AMLP is MLPs. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: WisdomTree and SS&C. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор